Bonjour ! Je m'appelle Adrien.
Je suis un gestionnaire de portefeuille professionnel.
J'ai fondé en 2017 AlgoTown, qui est une entreprise de trading quantitatif propriétaire et de conseil en analyse de données.
Nous avons traité sur de nombreux marchés internationaux en utilisant nos logiciels de trading propriétaire, assurant tous les besoins de liquidité nécessaire, du service d'execution standard à des solutions complexes.
EXPERIENCE
Since 2017
Co-fondateur
ALGOTOWN
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Gérer les fonds de l'entreprise
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Mettre en œuvre des stratégies de trading quantitatives​
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Développer une solution de trading en interne
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Gérer les risques
2011-2017
Trader
LONG/SHORT EQUITY STRATEGIES
Recherche, développement et mise en place de stratégies de trading long/short equity, fondées sur des statistiques comportementales innovantes.
Stratégie live pendant 3 ans avec un ratio de sharp supérieur à 3 (sur plus de 5000 ordres exécutés sur actions cotées, ETF et CFD)
2010-2011
Trader
MOSAIC FINANCE
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Gestion d’un book d’options sur actions françaises et italiennes : réponses aux demandes de prix de brokers et optimisation des positions
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Trading, quotation et arbitrage des options
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Développement d’outils VBA pour la mise en place de l’activité : Outil de comparaison des volatilités historiques et implicites, des smiles du book
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Construction d'une base Access de données de marché, alimentation automatique des données via Bloomberg.
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Rédaction hebdomadaire d’un rapport sur la gestion et les risques du book
2007-2009
Trader
SOCIETE GENERALE, GEDS (Global Equity & Derivatives department)
Trader delta one
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Construction d’un pricer pour comparer les Equity Linked Swap SG avec les prix de marché
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Gestion des ordres sur les ETFs et calcul de la base
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Développement d’outils VBA permettant de générer les positions sur les ETFs en temps réel à l’aide d’Access et des bases SG
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Exploitation des bases SQL, Bloomberg et Reuters, analyses de l’évolution des encours
Proprietary trading : options sur action
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Détermination de stratégies quantitatives sur actions et options
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Back-testing, développement et validation de ces stratégies
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Arbitrage et animation des warrants SG
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Calibration des nappes de volatilité
2006
Internship
MORGAN STANLEY Real Estate Fund
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Construction d’un pricer évaluant le coût des centres commerciaux
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Analyse des fonds alloués aux projets de centres commerciaux
EDUCATION
2006-2007
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ESSEC
Master de Techniques Financières, Finance de marché et commodities
Master supervisé par Helyette Geman, spécialiste des commodities
2003-2006
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ESTP
Ecole Spéciale des Travaux Publics – Paris
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Diplôme d’ingénieur des travaux publics
2000-2003
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LYCEE FENELON Sainte Marie
Classe préparatoire MP en Mathématiques et Physique
COMPETENCES
Arbitrage statistique
Modélisation
Blockchain
Gestion des risques
Data science
Node.js, C++, Python
EXPERTISE
ARBITRAGE
Plus de 10 ans d'expérience sur les marchés des dérivés numériques et actions